Como uso Volume On-Balance (OBV) para criar uma estratégia de negociação forex?
On-Balance Volume, ou OBV, é um indicador técnico que opera com base no pressuposto de que os movimentos de preços são precedidos por movimentos de volume. Os comerciantes usam essa ferramenta para prever as tendências futuras e avaliar as forças de touro e urso, particularmente no curto prazo. Os mercados de Forex são bem adaptados para o tipo de análise que a OBV pretende fornecer, uma vez que o comércio de par de moedas implica tantas oportunidades de arbitragem a curto prazo.
O volume de negociação Forex atua um pouco diferente do volume de negociação tradicional, porque existem dois meios monetários concorrentes em vez da oferta e demanda de um instrumento de negociação, expresso através de uma única moeda. Os pressupostos feitos na fórmula OBV tornam possível fornecer uma leitura de volume tradicional, no entanto.
Mecanicamente, o OBV não é difícil de entender. Sempre que o preço de negociação de um dia se fechar acima do preço de negociação no dia anterior, o volume de negociação é adicionado a uma linha OBV em execução. Por outro lado, o volume é subtraído do total em execução quando os preços do dia atual fecham abaixo do fechamento do dia anterior; você deseja inserir tendências que possuem o suporte do OBV e tentar tendências curtas que não.
Contraste a linha de tendência do OBV com a linha de tendências da ação do preço da moeda. A divergência ocorre quando o padrão OBV não se move em conjunto com o preço, enquanto a confirmação da força da tendência pode ser sinalizada quando os dois se movem juntos. Se o volume não suportar um novo movimento de preços, você pode querer evitar o comércio porque há uma chance maior de que o preço se retrate rapidamente.
Lembre-se de que o OBV é um indicador líder, e pode ser equilibrado por indicadores de atraso. Adicione uma linha média móvel ao OBV para procurar fugas de linha OBV; você pode confirmar uma ruptura no preço se o indicador OBV fizer um breakout concorrente.
Volume no balanço: o caminho para o dinheiro esperto.
O volume em equilíbrio (OBV), um indicador de impulso que mede o fluxo de volume positivo e negativo, foi desenvolvido por Joseph Granville e introduzido em 1963 na comunidade técnica dentro das páginas de seu livro, "Nova Chave da Granville para lucros do mercado de ações". Granville sentiu que o volume era a força motora por trás dos mercados e projetou o OBV projetar quando ocorrerão grandes movimentos nos mercados. Em seu livro, ele descreveu o aumento ou diminuição de seu indicador, estabelecendo novos altos ou baixos, como "uma mola sendo ferida firmemente". (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte nosso Tutorial de Exploradores de Osciladores e Indicadores).
Destruindo a Teoria.
Granville passou a explicar sua teoria afirmando que quando o volume aumentou ou diminuiu drasticamente sem qualquer alteração significativa no preço da questão, então, em algum momento, o preço "levaria" para cima ou para baixo. Parece que, à medida que as instituições (fundos de pensão, fundos de investimento e grandes casas comerciais) começam a comprar uma questão que os investidores de varejo ainda estão vendendo, o volume aumenta, pois o preço ainda está caindo ou se nivelando. Durante um período de tempo, o volume começa a elevar o preço e o inverso começa a assumir o controle quando as instituições começam a vender sua posição e os investidores de varejo começam novamente a acumular suas posições.
Assim, o termo "dinheiro inteligente" começa a parecer cristalino - as instituições estão comprando o estoque do "Joe médio" na parte inferior e depois vendendo de volta para ele em ou perto do topo. Você também pode ver como OBV pode sugerir grandes mudanças de linha de tendência.
Aqui está uma fórmula fácil explicando OBV:
Se o fechamento de hoje for maior do que o encerramento de ontem, o volume de hoje é adicionado ao OBV de ontem e é considerado o volume. Se o fechamento de hoje for menor do que o de ontem, o volume de hoje é subtraído do OBV de ontem e é considerado baixo volume. E se o fechamento de hoje for igual ao fechamento de ontem, o OBV de hoje é igual ao OBV de ontem.
É muito simples ver a mudança dramática nas tendências neste gráfico do Índice Industrial Dow Jones de dezembro de 2000 a outubro de 2001. As tendências foram revogadas abruptamente e com convicção, à medida que a turbulência do ambiente político e corporativo liderou as manchetes de notícias que ano. (Para ler mais, confira nosso Market Breadth Tutorial).
Indicador de volume de balanço explicado com estratégia de negociação.
O volume é o indicador mais importante na análise técnica, claro, após o preço. A maioria dos analistas técnicos depende muito do volume para confirmar tendências ou reversões de tendências. A teoria da Dow também enfatiza o volume para validar a tendência. O volume é tão importante na análise técnica, muita pesquisa é feita sobre isso e surgiu indicadores como MFI, Chaikin Money Flow, ADL e, obviamente, OBV o indicador que estamos aqui para entender. OBV foi desenvolvido por Joe Granville em 1963 para ajudar o analista a encontrar correlação entre preço e volume.
Maiores detalhes da correlação do volume de preços incluem o volume precede o preço, o aumento do volume na tendência de alta e a divergência do volume de preços é explicada aqui. Recomendamos que lê-lo juntamente com a OBV para ter uma compreensão mais profunda como alguns dos termos usados no artigo atual, é bem explicado lá.
No Balance Volume.
O indicador On Balance Volume (OBV) foi desenvolvido por Joseph Granville e é explicado em seu livro Nova Estratégia do Daily Stock Market Timing para o lucro máximo de Granville.
No Balance Volume tenta medir o nível de acumulação ou distribuição, comparando o volume com os movimentos de preços. O volume é adicionado ao indicador se o preço de fechamento subir e subtrair se o preço de fechamento cair. Nenhum ajuste é feito se o preço de fechamento for inalterado.
Sinais de negociação.
O Balance Volume deve ser usado em conjunto com outros indicadores.
Mercado variável.
Durante um relógio de mercado variável para aumentar ou diminuir o volume de equilíbrio:
O aumento de OBV adverte sobre uma ruptura ascendente. O OBV que cai avisa de uma fuga para baixo.
Mercado de tendências.
Um aumento no volume de equilíbrio confirma uma tendência ascendente e um OBV decrescente confirma uma tendência descendente.
A divergência alcista entre OBV e o preço avisa dos fundos do mercado. A divergência entre os OBV e os preços avança para os mercados.
Intel Corporation conspirou com On Balance Volume.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
O preço é comercializado em um intervalo durante março antes de ocorrer uma divergência de baixa. O sinal é bastante fraco - o preço faz um alto igual, enquanto o Balance Volume faz uma menor altura. O sinal em [1] parece ter sido incorreto - o preço sobe para um pico mais alto - mas uma divergência tripla muito maior (o preço faz um aumento mais alto, enquanto o OBV faz uma baixa baixa) marca fraqueza. Uma outra divergência de baixa ocorre - o preço faz uma alta igual e o OBV faz um nível mais baixo. Pouco tempo depois, o preço cai fortemente.
Consulte o Painel indicador para obter instruções sobre como configurar On Balance Volume. Para alterar as configurações padrão - Editar Configurações do Indicador.
Compare as nossas visualizações de mercado.
Passos no cálculo do volume de equilíbrio (OBV) são os seguintes:
Se Fechar para o período for maior do que o anterior Fechar:
OBV = OBV [período anterior] + Volume [período atual] Se Fechar para o período for inferior ao anterior Fechar:
OBV = OBV [período anterior] - Volume [período atual] Se Fechar para o período for igual ao anterior Fechar:
Negociação sob pressão com volume em equilíbrio.
O volume em equilíbrio (OBV) é um indicador de momentum. Em termos gerais, seu cálculo relaciona o volume com a mudança de preço. Desenvolvido por Joe Granville no início dos anos 1960, o OBV fornece um total de volume de mercado e mostra se esse volume está fluindo para dentro ou para fora de uma determinada mercadoria, títulos ou ações com base em mudanças no preço do mercado.
OBV tenta detectar quando um instrumento financeiro está sendo acumulado por um grande número de compradores ou vendido por muitos vendedores. Baseia-se no conceito de que o volume é a força motriz do mercado. Portanto, o OBV é projetado para projetar quando ocorrerão grandes movimentos nos mercados, medindo o fluxo de volume positivo e negativo. Ao analisar OBV, os comerciantes podem projetar quando ocorrerão grandes movimentos nos mercados.
Muitas vezes, o OBV é descrito como uma tentativa de determinar as ações do & ldquo; smart money & rdquo; no mercado. O dinheiro inteligente normalmente é usado para se referir a participantes do mercado que são comerciantes grandes, bem capitalizados ou entidades comerciais com uma ampla compreensão da mercadoria subjacente ou & ldquo; dentro de & rdquo; informações sobre os fundamentos do mercado.
Embora seja impossível dizer com precisão cujas posições se refletem no indicador OBV, é razoável supor que reflete o comportamento da maioria das posições no mercado. Se aceitarmos isso, podemos aceitar a premissa de que a OBV fornece um indicador confiável do viés futuro do mercado.
O volume no balanço é calculado adicionando o volume do dia & rsquo; s a um total acumulado quando o preço do contrato de segurança ou futuro encerra e subtraindo o volume do dia & rsquo; s para esse total cumulativo quando o preço encerra.
Se o fechamento de hoje for maior do que ontem e logo após, então: OBV = Yesterday & rsquo; s OBV + Today & rsquo; s volume (considerado up volume). O volume acima ocorre quando um mercado termina um dia de negociação em um nível superior ao seu fechamento anterior, o que significa que o volume de negócios para o dia foi mais otimista do que descendente. Se o fechamento de hoje é menor do que ontem e logo após, então: OBV = Yesterday & rsquo; s OBV & ndash; Volume de hoje (considerado baixo volume). O volume abaixo ocorre quando um mercado termina um dia de negociação a um nível inferior ao seu fechamento anterior, o que significa que o volume de negócios para o dia foi mais baixista do que otimista. Se o fechamento de hoje for igual a ontem e logo após, então: OBV = Obv de Yesterday & rsquo; s.
& ldquo; Feijões no balanço & rdquo; (abaixo) mostra o contrato de futuros de soja de janeiro de 2014 com o volume e o indicador OBV. Você pode ver como o indicador OBV é afetado pelos dados de volume, bem como pelas mudanças de preços.
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OBV - On Balance Volume.
On Balance Volume (OBV) ajuda a identificar o impulso de uma tendência. OBV é um reflexo do volume que flui para dentro ou para fora de uma determinada segurança.
OBV é calculado através de um total de volume em execução em cada barra com um fechamento mais alto do que a barra anterior e resta do total do volume de cada barra com um fechamento inferior. O total do volume da rede operacional é plotado como uma linha.
On Balance Volume pode ser uma ferramenta poderosa para o analista técnico usar, especialmente quando os sinais de entrada e saída que ocorrem são tomados em contexto com a análise cuidadosa de preço e volume do gráfico em análise.
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